Corrélation Stratégie En Forex

Stratégies de négociation basées sur la corrélation Forex Par: Adam Grunwerg Comprendre les principes de la corrélation stimulera vos perspectives de réussite forex cohérente, écrit Adam Grunwerg de Investoo. Forex corrélation est un sujet en vogue à l'heure actuelle, mais qu'est-ce exactement tout au sujet de Par exemple, est-il possible de fusionner l'un des concepts de corrélation dans une stratégie de trading forex afin qu'il puisse capturer un flux constant de profits Définition de la corrélation Donc, Ce qui est ce sujet tout au sujet de la corrélation mesure la relation mutuelle entre deux actifs quelconques sur une période de temps spécifiée. Ce paramètre se situe entre 1 (corrélation positive parfaite) et -1 (corrélation négative parfaite). Une corrélation positive implique que les mouvements directionnels de deux titres sont identiques. De plus, des chiffres positifs plus importants indiquent que ces mouvements sont de plus en plus proches. En comparaison, une corrélation négative signifie que deux actifs se déplacent dans des directions complètement opposées avec des nombres croissants négatifs impliquant des divergences plus puissantes. Comment la corrélation s'applique au Forex Chaque fois que vous commerce forex, vous devez comprendre que vous êtes, en réalité, l'achat et la vente d'une combinaison de deux paires de devises. Ces paires sont constituées de deux monnaies et son prix est déterminé en divisant la valeur de l'une par celle de l'autre. Encore une fois, vous devez réaliser que vous êtes réellement générer deux métiers chaque fois que vous sauvegarder une paire de devises. Par exemple, si vous négociez l'EURUSD longtemps, vous achetez l'euro et la vente de l'USD. Par conséquent, vous seriez la création d'une erreur si vous considérez que ce commerce est basé sur une seule paire de devises seulement. Au lieu de cela, vous devez comprendre que vous avez initialisé un partenariat d'affaires avec deux devises. Il est essentiel d'apprécier afin que vous puissiez reconnaître la corrélation et l'interconnexion de chacune de ces deux monnaies par rapport aux autres. Par exemple, de nombreux investisseurs préfèrent diversifier leurs placements afin de réduire leur exposition au risque. Cependant, avant d'atteindre cet objectif, vous constaterez qu'il est un exercice bénéfique d'examiner les monnaies impliquées pour toute corrélation, p. Ex. Ils grimper simultanément ou ils se déplacent normalement dans des directions diverses. En outre, vous devez rapidement comprendre que les corrélations de devises s'ajustent avec le temps et que même si deux devises peuvent avoir avancé dans une direction la nuit dernière, ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Par conséquent, vous devrez vérifier les tendances en corrélation en continu. Les avantages de l'étude de corrélation La corrélation peut même vous aider à déterminer si une tendance d'une paire de devises est puissant et si elle continuera à progresser dans sa direction actuelle. Par exemple, l'EURUSD et l'USDJPY se déplacent souvent dans des directions complètement opposées. Si l'EURUSD grimpe, l'USDJPY est en baisse. En tant que tel, considérez que vous avez décidé d'ouvrir un commerce EURUSD long parce qu'il vient de briser au-dessus d'un niveau de résistance crucial. Avant de le faire, vous devriez examiner la corrélation de l'USDJPY pour déterminer si elle est juste au-dessus d'un niveau de support important. Si oui, alors vous seriez bien avisés de décrocher l'ouverture de votre position EURUSD jusqu'à ce que vous obtenez des preuves que l'USDJPY peut également plonger efficacement sous son niveau de soutien. Le Forex et les marchés boursiers Il existe également une forte corrélation entre les marchés boursiers et les paires de devises. À titre d'exemple, si la moyenne industrielle Dow Jones augmente, les devises à plus haut rendement, comme l'euro, la livre sterling et la francophonie, montent habituellement en même temps sur les pays à faible rendement, à savoir USD et JPY. Le contraire est valable si le Dow Jones baisse. En évaluant les paires de devises principales sur le marché des devises, vous devriez rapidement identifier que beaucoup de leurs mouvements directionnels sont très comparables. Par exemple, l'EURUSD et l'EURYY ont une tendance à se déplacer dans une direction identique et, par conséquent, démontrent un degré élevé de corrélation. Pourquoi est-ce Dans les deux cas, vous achetez l'euro et vendez le dollar et le yen dans les métiers longs. En examinant les modèles de trading de l'USD et du JPY, vous remarquerez que les deux se déplacent dans la même direction par rapport à l'EUR. Dans la comparaison de deux paires de devises, vous devriez idéalement avoir un total de quatre monnaies influençant la relation. Afin de ne pas exagérer une devise particulière, il est essentiel que les quatre monnaies, qu'elles soient achetées ou vendues, ne paraissent qu'une seule fois dans cette relation. Corrélation et temps Comme nous l'avons déjà mentionné, la corrélation entre les monnaies change avec le temps, il est donc vital de suivre régulièrement les changements de ce paramètre. Traders Forex sont généralement conseillés de surveiller les modèles de corrélation de trois mois et un an de ces devises d'intérêt sur une base régulière afin qu'ils puissent acquérir un meilleur sens de leurs modèles historiques. Comprendre la corrélation peut vous permettre de gérer et de diversifier plus efficacement votre portefeuille de placements. En conclusion, la corrélation étudie les monnaies en identifiant la comparabilité de leurs mouvements directionnels. Une corrélation négative accrue génère un signal puissant que deux paires de devises se déplacent dans la direction opposée. Par conséquent, vos perspectives de profit peuvent être drastiquement menacées si vous n'appréciez pas pleinement ce fait. En revanche, une valeur de corrélation positive signifie que deux paires de devises avancent exactement dans la même direction vous fournissant des perspectives exceptionnelles d'atteindre les bénéfices des deux. En tant que tel, la compréhension des principes de corrélation va certainement stimuler vos perspectives de réussite forex cohérente. Comment faire pour échanger une stratégie de corrélation Alors que les corrélations vous diront qu'un mouvement est sur le point de se produire, la corrélation seule ne vous indique pas quelle paire se déplace ou la direction dans laquelle elle se déplace. En d'autres termes , Vous savez que vous devez mettre sur un métier, mais vous ne savez pas quelle paire de commerce ou si vous avez besoin d'acheter ou de vendre à court. Cette limitation massive dans le commerce de corrélation a étouffé les commerçants pendant des années, c'est pourquoi si peu de commerçants utilisent des corrélations en dépit des avantages évidents. De la poignée de commerçants qui font du commerce avec des corrélations, la plupart juste l'utiliser comme un filtre pour augmenter la précision d'un système déjà rentable. J'ai décidé d'aller plus loin et en fait ma principale stratégie commerciale. En tant que commerçant à temps plein, chercheur et développeur de système, je sais que l'identification volatilité prévisible est la moitié de la bataille. Déterminer les points d'entrée et de sortie est tout simplement une question de test et beaucoup d'essais et d'erreurs. Il a fallu la meilleure partie de 12 mois, mais finalement, j'ai fait des recherches, développé et testé 82 stratégies différentes pour capitaliser sur les métiers de corrélation. Quand la poussière s'est installée, nous sommes restés avec seulement huit qui ont fait la coupe. Heres celui qui a fait. La stratégie s'appelle Follow the Leader, et même si c'est l'une des plus simples des huit stratégies que j'ai appris, ce n'est pas moins important. Le commerce de corrélation Follow the Leader, comme tous les métiers de corrélation, attend jusqu'à ce que deux paires corrélées sortent du whack et rapidement capitalise sur l'opportunité de scalper quelques pépins rapides hors du marché. Heres comment cela fonctionne: Pour ce système, j'aime le commerce de l'EURUSD avec le GBPUSD. Ces paires sont positivement corrélées, comme prévu, elles se déplacent plus ou moins parallèlement l'une à l'autre (voir le graphique ci-dessous). Mais quand ont été le commerce avec la corrélation, ne sont pas seulement à la recherche de direction, ont également été à la recherche de la gamme. Range est bien sûr la différence entre le haut et le bas prix pendant une période de temps spécifiée. Nous savons, par exemple, que le GBPUSD a normalement une portée beaucoup plus grande que l'EURUSD. En d'autres termes, alors que ces paires corrélées se déplacent généralement dans la même direction, le GBPUSD devrait avoir des vallées inférieures et des pics plus élevés que l'EURUSD. Donc, quand nous voyons que la fourchette du GBPUSD est en retard par rapport à la fourchette de l'EURUSD pour une barre (voir le graphique), nous avons une configuration commerciale potentielle. Une fois que le décalage de gamme est de 20 pips ou plus, nous prenons le commerce avec l'espoir que la GBPUSD va combler l'écart et de dépasser la fourchette de l'EURUSD dans quelques bars. Je sais que c'est un commerce à probabilité extrêmement élevée parce que la loi fondamentale dicte que les couples doivent rester en corrélation, donc nous savons qu'ils finiront par se rétracter. C'est une stratégie qui a été soutenue par les fondamentaux du marché et des tests depuis des années, et Ive a également trouvé qu'il est l'un des plus précis (et rentable) stratégies intraday Ive jamais négocié. OK, permet de vérifier le tableau comme mentionné ci-dessus: Cliquez pour agrandir À l'heure actuelle, la fourchette de la GBPUSD est en retard de l'EURUSD de huit pips. C'est assez d'un décalage à prendre connaissance, mais ce n'est pas assez pour prendre le commerce encore. J'aime voir au moins un 20-pip lag avant que je prenne le commerce, donc je vais le regarder pour un autre bar et voir ce qui se passe. PLUS: Continuer la lecture sur Page 2 Publier un commentaire Prochaines conférences Contactez-nous