MetaTrader Expert Advisor Forex Volatility Trading Playbook Le marché du forex soutient une communauté diversifiée de commerçants indépendants qui ont développé des stratégies gagnantes qui fonctionnent dans des conditions de marché changeantes. Stratégies de suivi de tendance sont populaires parmi les débutants, mais les commerçants vétérans vraiment gagner leur garder en période de volatilité. Cet article regroupe et résume certains traders à long terme forex volatilité stratégies de négociation qui peut gagner même lorsque les marchés sont volatiles. En fait, les stratégies de la volatilité trading playbook fonctionnent le mieux au moment où les gains des systèmes de suivi des tendances sont très en retard. Forex trading de volatilité Par définition, la volatilité signifie que les prix augmentent et tombent rapidement, et ne montrent pas de direction claire ou de tendance. Basé sur la volatilité ou les évasions de canaux ou gammes Les métiers sont à court terme Les systèmes de négociation sont très choosy avec les métiers et sont généralement hors du marché Gagnez un pourcentage élevé de métiers Gagnez seulement un petit Profitez de petits mouvements au lieu de grands mouvements Des systèmes de trading mécaniques bien conçus peuvent anticiper et profiter des changements de volatilité, puis quitter les métiers sans restituer les bénéfices ouverts. Stratégie de négociation stop-and-reverse parabolique Certains traders forex exploiter la puissance de la volatilité en négociant parabolique temps-prix des systèmes. Introduit par le légendaire commerçant J. Welles Wilder, Jr., les stratégies de négociation stop-and-reverse paraboliques capitalisent sur les inversions de prix. Indicateurs paraboliques aider à déterminer la direction d'un mouvement de la paire de devises ainsi que l'indication quand la tendance est susceptible de changer et un renversement des prix est imminente. Ces indicateurs fonctionnent bien pour déterminer les points d'entrée et de sortie sur les marchés des devises volatiles, puisque les prix tendent à rester dans les courbes paraboliques pendant les tendances. Lorsque les prix bougent, les indicateurs paraboliques peuvent aider à montrer la direction ou le changement de tendance. Les stratégies paraboliques d'arrêt et d'inversion réussies sont également axées sur le temps: le système de négociation mécanique pèse les gains potentiels par rapport au temps dont la position doit être tenue afin d'avoir la meilleure chance de réaliser ces gains. Si vous utilisez un système de négociation parabolique pur, le commerçant de forex serait toujours dans un marché donné, long ou court. Par exemple, lorsque l'indicateur parabolique génère un signal d'achat, le commerce est entré. Ensuite, lorsque la tendance commence à inverser, la position longue est fermée et un nouveau court est ouvert en même temps. Néanmoins, afin de réduire le nombre de shake-outs rapides de whipsaws volatilité, la plupart des traders paraboliques filtrer leurs signaux commerciaux en utilisant un écran de volume de négociation ainsi que d'une variété d'autres indicateurs. Règles de négociation paraboliques Les règles de négociation paraboliques de base sont simples Pour les signaux longs, le système de négociation mécanique achète lorsque le prix de paire de devises atteint un point parabolique au-dessus du prix du marché actuel et le volume de négociation est plus élevé que le . Pour qu'un signal de transaction soit confirmé pour cette stratégie de négociation parabolique, les deux paramètres doivent être vérifiés au cours de la même barre temporelle. Calculer la moyenne mobile à 5 barres (5 SMA) du volume de négociation Pour les entrées longues, le système achète lorsque le prix atteint une valeur parabolique Pour les entrées courtes, le système se vend à découvert quand un prix touche le point bas parabolique en dessous des prix courants du marché, à condition que le volume de négociation soit inférieur à celui du marché actuel. Supérieure à la moyenne mobile de 5 bar Pour sortir d'un commerce long, le système liquidait la position lorsque les points paraboliques diminuent Pour sortir d'un commerce court, le système couvre la position lorsque les points paraboliques montent Pour régler l'arrêt de fuite pendant une longue période Le système utilise des points paraboliques au-dessus du prix du marché actuel. Pour établir un arrêt de fuite pour un commerce à découvert, le système utilise des points paraboliques au-dessus du prix du marché actuel. Les commerçants Savvy fixent souvent des objectifs de profit tels que: 70 pips pour GBPUSD ou 60 Pips pour EURUSD lors de la négociation d'un délai de 4 heures ou, 200 pips pour EURUSD ou 250 pips pour GBPUSD lors de la négociation d'un calendrier quotidien Volatility channel breakout stratégie De nombreux commerçants forex succès utilisent des stratégies de breakout canal alimenté par la volatilité. Voici les indicateurs de base et les règles de négociation pour une stratégie de sortie de canal simple qui fonctionne pour des paires de devises particulièrement volatiles sur des périodes de 15 minutes ou plus: 30 ATR (la moyenne de la plage vraie sur 30 périodes) avec 5 EMA (Exponential Moyenne mobile sur 5 périodes) 15 ATR avec 5 EMA 30 EMA (Moyenne mobile exponentielle sur 30 périodes) Élevée Pour les entrées longues, le système achète lorsque le prix se termine au-dessus de la bande EMA supérieure et le 30 ATR est supérieur aux 5 EMA , Le système se vend à court lorsque le prix se termine au-dessous de la bande EMA inférieure et le 30 ATR est supérieur au 5 EMA Le système commercial fixe la stop-loss sur la bande EMA inférieure pour les positions longues et sur la bande EMA Positions Avec le réglage fin, la stratégie peut atteindre des objectifs de profit assez agressifs Volatilité double canal stratégie breakout Autres commerçants de forex qui se spécialisent dans les gains de récolte des prix de la monnaie particulièrement volatils utiliser une stratégie similaire, mais double canal breakout. Vous trouverez ci-dessous les indicateurs et les règles de base pour une stratégie de double canal qui fonctionne bien pour les paires de devises volatiles: 11 Indice de force relative (RSI) aux niveaux 35 et 65 Le système de négociation mécanique achète lorsque le 5 EMA High est supérieur aux 20 EMA élevé et le 11 RSI est supérieur à 65 Le système vend court lorsque le 5 EMA High est inférieure à la 20 EMA High et la 11 RSI est inférieure à 35 Si la barre de configuration initiale de négociation gamme est plus du double de la valeur de la précédente Bar, le système commercial décline le commerce Le système commercial établit la stop-loss à la bande inférieure de la 5 EMA pour les métiers longs, et à la bande supérieure de la 5 EMA pour les positions courtes Objectifs de profit agressives peuvent être définies Forex stratégie de négociation pour Extrême volatilité Forex traders qui prospèrent sur la volatilité, il existe de nombreuses opportunités commerciales rentables. Ci-dessous est une stratégie de trading simple volatilité forex. Lorsqu'une longue bougie apparaît au cours d'une séance de négociation, c'est-à-dire lorsqu'une barre de temps intraday a une portée supérieure à la barre temporelle précédente, elle peut être la configuration d'un métier. Les bougies longues sont un signe que la volatilité a augmenté et qu'un changement de tendance peut être imminent. Souvent, après une grande bougie une nouvelle tendance peut se développer, ou la tendance précédente peut devenir plus forte. Et, la tendance sera généralement se déplaçant dans la même direction que le mouvement des prix de la barre de temps lorsque la longue bougie est arrivé. Quand une longue bougie se produit, si cette bougie casse le haut ou le bas de la séance de bourse, alors le prix va probablement continuer à se déplacer dans la même direction. Règles de trading pour une stratégie de volatilité extrême Une bougie ou une barre de temps intraday qui est beaucoup plus grande que toutes les bougies antérieures pendant la session, mais n'a pas encore atteint 100 pips dans la gamme totale Cette même longue bougie est aussi fixer un nouveau haut intraday Pour les entrées longues , Le système de négociation achète à 1 pip au-dessus du prix de la bougie précédente Pour les entrées courtes, le système vend à court à 1 pip sous le bas du prix des bougies précédentes Pour les longs, la stop-loss est fixé à 1 pip sous le bas De la bougie d'entrée Pour les courts-circuits, la stop-loss est placée 1 pip au-dessus de la hauteur de la bougie d'entrée Les cibles de profit sont fixées en fonction des niveaux de support et de résistance à proximité Il est important de noter que toute commande d'entrée doit être placée seulement après la barre temporelle Contenant le long bougie est terminée et le commerçant devrait utiliser au moins un autre indicateur pour confirmer le signal avant d'entrer dans un commerce ATR stratégie de rupture de canal Certains traders forex qui se spécialisent dans la volatilité axée sur les stratégies s'appuient sur des indicateurs qui utilisent moyenne True Range (ATR) . Le système de négociation détermine le point médian du canal ATR en calculant la moyenne mobile exponentielle (EMA) des prix de clôture des barres horaires, en utilisant un certain nombre de périodes de temps telles que définies par le paramètre des périodes moyennes rapprochées. Lorsque la volatilité repousse le prix de la monnaie hors de cette chaîne, les éruptions sont faciles à échanger. Cette stratégie de négociation de volatilité est similaire à une stratégie de rupture de bande de Bollinger, sauf qu'elle repose sur ATR au lieu de l'écart type comme une mesure de la volatilité pour définir la largeur des bandes ou des canaux. Les règles de négociation pour ce type de stratégie de volatilité sont simples. ATR pour 20 barres horaires EMA des cours de clôture de chaque barre temporelle Pour les entrées longues, lorsque le dernier prix d'une barre temporelle traverse la bande médiane du canal ATR, le système commercial achète à l'ouverture de la prochaine fois - bar Pour les entrées courtes, lorsque le dernier prix d'une période de temps franchit la bande médiane du canal ATR, le système vend court sur l'ouverture de la prochaine barre temporelle Les ordres Stop-perte sont définis 2 pips au-dessous ou au-dessus de la première bande De la chaîne ATR Le système commercial fixe des objectifs de profit selon les niveaux de résistance de soutien proches ATR stratégie de rupture de canal en utilisant les fractales Traders Forex également utiliser des indicateurs fractale avec le commerce de volatilité. Voici une stratégie simple reposant sur les canaux ATR pour signaler les éruptions, et en utilisant des fractales pour déterminer les points d'entrée et de sortie optimale. Lorsque ATR est supérieur à la moyenne de 130 périodes et l'EMA est supérieur à la moyenne de 9 périodes, les signaux commerciaux peuvent être confirmés Lorsque ATR est inférieur à 130 et / ou EMA est inférieur à la moyenne de 9 périodes, La plage de rupture probable Les ordres d'entrée sont définis 1 pip au-dessus ou au-dessous de la plage de rupture Enter long lorsque ATR est supérieur à 130 et supérieur à la 9 EMA et les fractals confirment la rupture ascendante Entrer court lorsque l'ATR est supérieur à 130 et supérieur à 9 EMA et les indicateurs fractals confirment que les ordres Stop-loss sont déclenchés si le prix des paires de devises touche le côté opposé de la fourchette. Le système commercial ferme la position automatiquement lorsque la volatilité diminue, par exemple si l'ATR va Dessous de 14 EMA Fixer des objectifs de profit à un ratio d'environ 1: 3 selon les niveaux de stop-loss, par exemple, si les pertes d'arrêt sont de 30 pips, alors l'objectif de profit est fixé à 40 pips Volatilité mètres Forex commerçants utilisent parfois Volatilité tels que l'indicateur Volamètre pour les signaux de trading intraday. Ces indicateurs de volatilité mettent en exergue les zones de survente et de survente. Les règles de négociation varient en fonction de l'indicateur. Voici la configuration de base et les règles que certains commerçants utilisent avec le volamètre, un volatilité populaire. Règles de négociation Un commerce long est signalé lorsque la valeur de l'indicateur de zone overboughtoversold touche ou atteint un niveau de -8 Entrez le commerce long lorsque le overboughtoversold indicateur atteint un niveau de -4 en plaçant un ordre de buy-on-open à la La prochaine barre temporelle Une courte transaction est signalée lorsque l'indicateur overboughtoversold atteint un niveau de 8 Entrer le commerce à découvert lorsque l'indicateur overboughtoversold touche ou casse le niveau de 4 en plaçant une commande pour vendre sur ouverture à la barre de temps suivante Régler les ordres stop-loss à déclencher à 1 pip au-dessus ou au-dessous du prix indiqué lorsque l'indicateur overboughtoversold atteint un niveau de -8 ou 8, selon que le commerce est long ou court Définir des cibles de profit selon les niveaux de support support et les points de pivotement La volatilité crée beaucoup de possibilités de trading forex Il ya beaucoup de bonnes stratégies de négociation volatilité dans le playbook forex. Les commerçants devraient accueillir la volatilité en raison des opportunités rentables disponibles pendant les séances de négociation qui comportent de grandes fourchettes de prix. Avec la gestion des risques appropriée, la volatilité est un meilleur ami des commerçants de forex. Est-volatilité un ami ou un ennemi de votre système commercial actuel Merci pour le partage de ces stratégies. Pour clarifier la stratégie de déroutement des canaux de volatilité, la déclaration ci-dessous: Pour les entrées courtes, le système se vend à découvert lorsque le prix se situe en dessous de la bande EMA inférieure et les 5 EMA se lisent comme suit: Pour les entrées courtes, Se situe au-dessous de la bande EMA inférieure et 15 ATR est supérieure à la 5 EMA Si oui, quel est le raisonnement derrière les entrées courtes étant basée sur 15 ATR plutôt que 30 ATR (comme pour les entrées longues) 30 septembre 2015 Bon point, Rachel. C'était une erreur que j'ai corrigée. 30 septembre 2015 Merci Shaun. Est-ce à dire que le 15 ATR et ses 5 EMA n'est pas utilisé après tout Shaun avez-vous personnellement codé et backtested aucune de ces stratégies et peut commenter spécifiquement sur quel type de profit facteur, drawdown et gagner pourcentage chacun a testé sur des ensembles de données de 10 Années de plus Merci. Je n'ai pas testé ou codé aucune de ces stratégies. L'article a été écrit par Eddie Flower, qui préfère le commerce manuellement. Tous 8212 I8217m heureux de voir que mon article a stimulé un large éventail de commentaires et commentaires. Merci de corriger mes phrases transposées. Ces stratégies ont toutes été négociées plus ou moins avec succès par moi-même et d'autres commerçants que je connais sur certaines périodes de temps en utilisant une combinaison de méthodes de négociation manuelle et automatisée sur les marchés dérivés, y compris les produits de base, les options, Stocks et aussi forex. Pourtant, cet article sommaire n'est qu'un bref aperçu8230. Pour la meilleure voie pour réussir le codage et le test d'un système gagnant construit pour vous adapter individuellement, je recommande fortement l'utilisation de services Shaun8217s. Merci encore pour la lecture EF Hi Shaun, Merci pour ces stratégies intéressantes, mais j'ai une question. Dans la stratégie d'évitement à double voie de Volatility, vous utilisez 20 EMA High et 20 EMA Low. Je me demande quel est le but du 20 EMA Low puisqu'il n'est pas utilisé dans la stratégie 8230unless8230 Le système se vend à court quand le 5 EMA est inférieur au 20 EMA Low (au lieu de 20 EMA High). Pourriez-vous clarifier cela pour mes s'il vous plaît Regards Adam 8220ATR stratégie de rupture de canal à l'aide de fractales: Définir des cibles de profit à un ratio d'environ 1: 3 selon les niveaux stop-loss si, par exemple, si les stop-loss sont 30 pips, L'objectif de profit est fixé à 40 pips8221 8211 c'est une erreur, si l'arrêt-pertes 30 puis objectif de bénéfice est 30215390, ou si l'objectif de profit 40 pips puis arrêter les pertes est de 40313 pips. Quelle est exactement la truthTrading Contre la foule Forex dans les marchés de devises volatiles Dans notre guide de FXCM spéculative Sentiment Index basé sur les stratégies de négociation. Nous avons discuté du commerce ldquowhy contre le crowdrdquo avec un regard spécifique à notre SSI. Cet article couvre le ldquohow pouvons-nous le commerce contre le crowdrdquo avec un regard plus attentif à la stratégie breakout2 Breakout canal. Le système de négociation Breakout2 a été l'une de nos stratégies de trading plus réussies au cours des dernières années. Nous devons souligner que les performances passées ne sont pas indicatives de résultats futurs, mais la stratégie a toujours bien réussi dans des marchés en évolution rapide avec une forte volatilité. Règles de trading pour la stratégie Breakout2 basée sur l'indice FXCM Speculative Sentiment Automatisez le système de trading Breakout2 via Mirror Trader gratuitement. Achetez 5 lots lorsque la monnaie rompt au-dessus de sa plus haute haute des dernières 24 heures. Règle de vente. Vendre 5 lots lorsque la monnaie tombe en dessous de son plus bas niveau des dernières 24 heures. Filtre commercial: Breakout2 ne peut prendre de positions courtes que si le ratio SSI est à 1,22 ou plus (55 commandes sont longues). Il ne peut durer que si le ratio SSI est à -1.22 ou inférieur (55 des commandes ouvertes sont courtes). Objectifs de profit. Mesurer l'intervalle moyen réel de 90 jours de la paire. Placez 4 ordres de limite tous les 0.5 ATR loin du prix d'entrée. Stop Loss: Mesurez la moyenne True Range de la paire de 90 jours. Placez 4 ordres stop loss chaque 0.5 ATR loin du prix d'entrée. Si la longueur est longue, placez un ordre de perte d'arrêt à la limite de 24 heures. Si court, placez un ordre de perte d'arrêt à la limite de 24 heures. Remarque. La butée de fin de course ferme la position entière si elle est déclenchée indépendamment du fait que l'une des 4 butées ou limites ATR soit déclenchée. Examen et compréhension de la logique des entrées système Breakout2. Achète 5 lots quand la monnaie rompt son maximum de 24 heures, vend 5 lots quand il casse le minimum de 24 heures. Il s'agit d'une stratégie de volatilité élevée similaire à notre système de cassure Donchian filtré par volatilité. Il fait des multiples de 5 lots de sorte qu'il peut s'échelonner des ordres. Comme la plupart des systèmes d'éclatement, il fera plus souvent bien quand les prix se brisent considérablement plus ou moins. Ce sont également les conditions du marché dans lequel la foule de négociation sera le plus souvent acheter dans la faiblesse ou la vente en force. Ainsi, les métiers ont souvent une plus forte chance de succès s'ils se produisent dans les grandes tendances du marché. C'est-à-dire que nous achetons des ruptures dans une tendance haussière, vendons des pannes dans une tendance baissière. Filtre. Ne peut acheter que si SSI à -1,22 ou moins (55 des commerçants sont courts), ne peut vendre si SSI est à 1,22 ou au-dessus (55 des commerçants sont longs): Breakout métiers seront souvent mieux quand ils sont dans la direction de la Plus grande tendance. En d'autres termes, l'achat d'une rupture de topside a probablement une plus grande chance de succès si fait dans une tendance haussière. Vendre une ventilation est plus susceptible de réussir dans une tendance baissière. SSI peut nous dire si oui ou non une paire de devises est dans une tendance haussière ou dans un downtrendmdashremember, la plupart des commerçants achètent la faiblesse et la force de vente. Si le prix est très volatil, nous sommes plus susceptibles de voir des ruptures importantes de soutien et de résistance. La volatilité améliore également la performance de notre stratégie de breakout de canal de référence. Sorties. Prenez l'intervalle quotidien moyen de la paire de devises au cours des 90 derniers jours. Breakout2 place 4 arrêts et limite 0,5 ATR à partir du prix d'entrée. Il place un cinquième arrêt à la fin de 24 heures haut ou bas. Un déclencheur de l'arrêt de fuite va fermer toute la position. Breakout2 utilise un mélange de cibles de profit fixes et d'arrêts de pertes qui, à notre avis, améliore ses chances de succès global. Pourquoi une combinaison à la fois fixe et à la baisse lossestargets profit Breakout trading est souvent un mode de probabilité inférieure de négociation. Nous compensons le fait que les positions sont souvent non rentables en employant un profil positif de récompense-à-risque et bloquant dans un certain montant dans des bénéfices sans risque indu. Cela explique les objectifs de profit fixes et d'arrêter les pertes. L'arrêt de fuite est notre façon de permettre à la position de se déplacer en notre faveur sans être fermé prématurément. Si c'est clairement le début d'une évasion beaucoup plus grande, l'arrêt de fuite nous maintiendra dans la position pendant une longue période de temps. Automatisez le système de trading Breakout2 via Mirror Trader gratuitement Stratégie Conseils et Ressources ndash Comment nous utilisons Breakout2 Toutes les conditions du marché ne conviennent pas à la stratégie de trading Breakout2 et, en tant que tel, il ya certainement des facteurs à garder à l'esprit avant de prendre une de ses idées commerciales. Nos recherches sur le système de rupture de canal de Donchian montrent qu'il a historiquement fait mieux en période de forte volatilité du marché. Comment définissons-nous la volatilité des conditions du marché Dans notre rapport Weekly Strategy Outlook, nous couvrons les conditions du marché en mettant l'accent sur la volatilité et les prix sur les marchés des options sur devises. Nous rapportons le ldquo Volatility Percentile rdquo de paires de devises individuelles, ce qui nous indique combien d'options les traders croient que la paire de devises se déplacera par rapport aux 90 derniers jours. Notre recherche montre que Breakout2 tend à faire mieux quand ce nombre est à 50 ou plus. Notre page Analyse technique Forex montre une mise à jour quotidienne de notre indice de volatilité. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs. Mais notre expérience montre que l'utilisation du percentile volatilité en conjonction avec la stratégie Breakout2 offre de bonnes idées commerciales. Automatiser le système de trading Breakout2 via Mirror Trader gratuitement --- Écrit par David Rodriguez, stratège quantitatif pour DailyFX Pour recevoir l'Indice de sentiments spéculatifs et d'autres rapports de cet auteur par e-mail, inscrivez-vous à la liste de distribution par courriel de Davidrsquos via ce lien. Contacter David via
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